Matriz de Correlación
Mapa de calor de coeficientes de correlación Pearson sobre los retornos diarios de tus 15 posiciones principales (por valor actual). Valores cercanos a +1 significan que se mueven juntas, cercanos a 0 significan independencia, negativos significan que se mueven en direcciones opuestas. Calculado sobre ventanas de 6 meses a histórico completo, sobre la intersección de días hábiles disponibles.
Sobre la correlación
La diagonal siempre es 1 (una serie se correlaciona perfectamente con sí misma). La correlación es simétrica — A×B equivale a B×A. Las celdas con menos de 10 días hábiles superpuestos muestran '—' en lugar del coeficiente porque la inferencia estadística con muestras pequeñas no es fiable. Los precios se obtienen vía FMP; el mismo caché que usan Benchmarks y otras páginas.
- Correlación Pearson sobre retornos diarios
- Top 15 posiciones por valor actual
- Períodos 6M / YTD / 1A / 3A / Todo
- Paleta divergente accesible para daltónicos
- Mínimo 10 días superpuestos para fiabilidad
- Pasa el cursor sobre cualquier celda para ver par + tamaño muestral
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Por Marco B. ·